Quantifizierung von Marktrisiken mittels Copula Funktionen
Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 1, 3, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Banken & Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit setzt sich aus drei Hauptteilen zusammen. Der erste Teil stellt das Copula Konzept ausführlich dar und nimmt eine Einordnung gegenüber häufig in der Praxis verwendeter Maße zur Abhängigkeitsmodellierung vor. Dabei werden ...